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【永丰期货】台指选择权盘前-店头指数疲软 台股遇压量缩小涨



    ◆盘势分析

    期货走势

    台指期週一上涨 9 点至 10670 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 29.05 点,电子期逆价差缩至 - 0.7 点,金融期逆价差缩至 - 6.86 点。现货部分,三大法人买超 21.09 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 1023 口至 2391 口,其中外资多单加码且空单减码,净多单增加 2754 口至 34940 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 590 口至 10263 口。

    上週五美股三大指数齐收红,道琼盘中创波段新高,激励週一台股平高盘开出,早盘一度冲高挑战 5 日线,但陆股冲高后拉回,加上店头指数开盘后一路疲软影响士气,使台股追价买盘后继无力,十点半过后指数反转走低翻黑,直到午盘过后才见低接买盘进场承接,推升指数缓步收敛跌幅并回升至平盘之上,终场加权指数上涨 8.09 点或 0.076%,收在 10699.05 点,成交量能 1136.16 亿,较前一日缩减 146.64 亿。今日虽然金融、电子、非金电均收红,三类指数涨幅分别 0.13%、0.06%、0.08%,但个股涨跌分歧,市场资金流向较不明显。技术面观察,週一日 K 连两日量缩反弹但未能站上 5 日均线与年线反压,KD 与 MACD 持续偏空下行,多数均线呈空头排列,整体来看上档反压沉重,加上店头指数频创波段新低,因此台股盘势有反覆测试前波低点压力。

    选择权分析

    选择权从成交量来观察,买权集中在 10900 点,卖权集中在 10600 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 11200 点,卖权未平仓最大量集中在 10400 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.04 升至 1.05,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 11.49% 升至 11.68%,卖权平均隐含波动率由 15.39% 升至 15.44%,买卖权皆升。选择权部位整体来看显示为中性预期。

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